Termínem „Slippage“ se označuje na trzích jev, kdy dojde k naplnění příkazů na jiných cenách, než na jakých byly zamýšleny/provedeny a děje se tak z důvodu nedostatku likdivity na dané/zamýšlené ceně – typicky při spuštění většího množství stop loss příkazů, případně při vstupech do či výstupech z pozic o nadměrných velikostech.
Aby někdo mohl prodat, musí být na opačné straně nějaký prodávající a naopak, přičemž pakliže nemá účastník trhu se svou zamýšlenou pozicí na druhé straně adekvátně silného/velkého protějška v order booku (knize příkazů), dojde v případě tržních příkazů ke slippage, protože vstup do celé pozice prostě probíhá, dokud není naplněna úplně (příkaz se order bookem doslova „prokousává“ jedním, či druhým směrem tak daleko, dokud nedojde k jeho úplnému naplnění)
