ATR je zkratkou z anglického ‚Average True Range‘, volně přeloženo co češtiny něco jako ‚Skutečný průměrný rozsah‘.
jedná se o indikátor volatility v technické analýze, který původně vyvinul J. Welles Wilder, Jr. pro komodity. Indikátor neposkytuje informaci o cenovém trendu, ale pouze o míře volatility ceny. Průměrné skutečné rozpětí je N-periodový vyhlazený klouzavý průměr (SMA) hodnot skutečného rozpětí. Wilder doporučuje 14-periodové vyhlazování.
Kromě toho, že je ATR ukazatelem síly trendu, slouží i jako prvek v rámci stanovení velikosti pozic při obchodování.
zdroj: Wikipedia
